Newsportal - Ruhr-Universität Bochum
Humboldt-Forschungspreisträger zu Gast in der Statistik
Die Mathematiker der RUB freuen sich über einen besonderen Gast: Prof. Dr. Thomas Mikosch von der Universität Kopenhagen ist seit dem 1. März 2018 als Humboldt-Forschungspreisträger in Bochum.
„Thomas Mikosch ist einer der besten mathematischen Statistiker in Europa und einer der weltweit führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse“, sagt Prof. Dr. Holger Dette, Leiter des RUB-Lehrstuhls für Stochastik, an dem Mikosch für zunächst drei Monate zu Gast ist. 2019 wird er seinen Aufenthalt weitere neun Monate fortsetzen.
Neue Methoden zur Extremwertanalyse
Während dieser Zeit wird Mikosch mit den den RUB-Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs „Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse“ und der Forschergruppe „Structural Inference in Statistics: Adaption and Efficiency“ zusammenarbeiten. Dabei wollen die Forscher unter anderem neue Methoden zur Extremwertanalyse entwickeln.
Mit diesen Verfahren lassen sich beispielsweise Wahrscheinlichkeiten für extrem hohe Wasserstände an der Küste abschätzen, die in die Planung von Deichen eingehen. Andere Anwendungen der Extremwerttheorie finden sich in der Finanzwirtschaft, wenn Banken Wahrscheinlichkeiten für Kreditausfälle bestimmen, um entsprechende Kapitalreserven bereitzustellen.
Extremwerte im Finanzwesen
Thomas Mikosch ist vor allem bekannt für seine Arbeit an der Schnittstelle zwischen Extremwerttheorie und Zeitreihenanalyse. Sein 1997 erschienenes Buch „Modelling Extremal Events for Insurance and Finance“ ist zu einem Standardwerk für Forschung und Lehre geworden. Darin geht es um die Rolle von Extremwerten im Finanz- und Versicherungswesen, wie sie bei Börsenschocks oder hohen Versicherungsforderungen auftreten.
Thomas Mikosch studierte Mathematik an der Technischen Universität (TU) Dresden, promovierte 1984 an der Universität von St. Petersburg und habilitierte sich 1991 an der TU Dresden. Nach einer zweijährigen Postdoktorandenzeit an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich ging er zunächst nach Neuseeland zur University of Wellington. Von 1994 bis 2000 war er Associate Professor am Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Groningen. Seit 2001 ist er Full Professor an der Universität Kopenhagen.
Mikosch ist gewähltes Mitglied des Institute of Mathematical Statistics und der dänischen Royal Academy of Sciences and Letters. Er hat bereits zahlreiche internationale Konferenzen organisiert und engagiert sich als Editor bei verschiedenen renommierten Fachzeitschriften.
22. März 2018
09.21 Uhr
